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日経平均株価とヒストリカル・ボラティリティ

 

日経平均株価  2018年12月05日(水) 確定

始値

終値

前日比

HV

21755.17

21929.33

-116.72

20.9

 

 

ヒストリカル・ボラティリティグラフと日経平均株価のグラフを比較すると、一定の規則性があります。まず、

 

第一にヒストリカル・ボラティリティは一定のレンジ内で推移することが分かります。極大値、極小値を形成しながら、上下を繰り返しています。極大値は45を少し上回ったところ、極小値は10を少し下回ったところにあります。この付近にHVが近づくと、ボラティリティが転換するのではと考えられます。

 

第二に言えることは、日経平均株価が下落しているときにHVが急上昇して、日経平均株価が上昇しているときはHVが下降していることが分かります。日経平均株価の特徴として、下落するときは恐怖が恐怖を呼び、必要以上に一気に株価が下がる傾向があります。よって1日あたりの変動幅が増加し、HVも上昇するのです。逆に、日経平均株価が上昇するときは、利益確定の売りをこなしながらゆっくり上昇していきます。よって1日あたりの変動幅は小さく、HVは下降するのです。

 

この一連のHVの動向を、取引する際に把握しておくことは、売買タイミングを見極めるために非常に有用です。

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